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トライオートFXコアレンジャーAUD/NZD。バックテストで最適値幅比較と他銘柄との利率比較

トライオートFXコアレンジャーの人気通貨ペアであるAUD/NZDが堅調な利益を生み出しています。

結論として今も初期設定のままですが、最適な設定を追求すべく検討した進捗を報告します。

通貨ペアごとの立ち位置

今後AUD/NZD以外の通貨ペアでも自動売買ロジックを組んでポートフォリオの安定化を図っていくことを考えています。

通貨ペアが分散されていれば、1つの通貨ペアがマイナスになっても他の通貨ペアが助けてくれる場合もあるからです。

しかしその銘柄を選定するために整理した結果、通貨ペアの分散化を迷わせることになっています。

インヴァスト証券 トライオートFXの自動売買セレクト商品の推奨証拠金と年利の関係を図示しています。

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図の通り、AUD/NZD(青丸)だけが少ない証拠金で年利40%を達成している状況です。

過去約2年のチャートに基づく実績においてはAUD/NZDがダントツの成果を上げているということです。

AUD/NZDでしっかり稼いでから通貨ペア分散に移りたい欲に駆られています。

まずはこの有力通貨ペアであるAUD/NZDの最適設定を調査することとしました。

 現在の設定と検討ケース

【検討ケース】

現在の設定(Base)と検討ケース(Case1~5)を以下表に示します。

現設定ではコアレンジ帯では小さく利確して、中央値から外れたセミレンジ帯では大きく利益を得ていく形となります。

これを利確幅を変えながら、どの設定が有効かを検討しました。

【検討期間】

バックテスト期間は12か月間です。(2017.09-2018.09)

コアレンジ
利確幅 pips
セミレンジ
利確幅 pips
Case11060
Base2070
Case22080
Case33070
Case43080
Case54090

バックテスト結果

以下にBaseおよびCase1-5をバックテストした時の実現損益とリスクリターン率を示します。

※リスクリターン率=実現損益÷最大含み損

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図に示す通り、リスクリターン率が最も高いのはBaseの利確幅(コアレンジ/セミレンジ利確幅=20/70)であることがわかりました。

もちろん利確幅を大きくするのは良いのですが、現金が少ないためしばらく静観したいと思います。

検討結果まとめ

利確幅を検討してみましたが、今回は変更に至る結果とはなりませんでした。

今後も利確幅だけでなく、レンジをどう拡げるかなど別の観点からも最適点を探っていきたいと思います。

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