トライオートETF

トライオートFXの新ロジック カウンターをスリーカードと組み合わせよう!

こんにちは、琳です。

今回はインヴァスト証券 トライオートFXにおける新ロジックであるカウンターに着目して比較考察を行った結果を報告します。

結論として、新ロジック『カウンター』もポートフォリオへ組み込んでおります。

インヴァスト証券 トライオートETFとは?

ETFとは米国の上場投資信託のことです。インヴァスト証券ではこのETFに関する自動売買をおこなうことができます。

以下の過去記事で実績とともに少し解説も加えていますので参考にして下さい。

トライオートETF 自動売買セレクトとは?

自動売買セレクトとは、あらかじめ設定されたロジックとETFの組み合わせを選ぶだけでほったらかし自動売買を開始できる仕組みです!

以下の図はロジックの一例です。インヴァスト証券おすすめのスリーカードという自動売買ロジックです。

大きく3種類の売買ロジックを用いて、上がれば決済して次はさらに高値(フォロー)と安値(カウンター)に注文を設定し、決済後の値動きを追っていくことで利益を積み重ねていくものです。

私は現在、ナスダック100(ETF;QQQ)スリーカードを運用しています。ナスダック100は変動しながら右肩上がりを示すETFであるため、ここ最近はスリーカードロジックが適切であると考えているためです。

9/18リリース 新ロジック カウンターとは?

以下に示すのが、新ロジックの『カウンター』です。

こちらはスリーカードよりも注文本数が多いので、推奨証拠金額は増えますが4つの下落幅のレンジを捉えることができるようになっています。

スリーカードよりも防御型のロジックといえるかもしれません。

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各種ロジック簡易比較

既存の3商品について比較を行いました。

以下に2017年1月からの各ロジックのチャートを示します。

同じナスダック100指数に連動するのでほぼ同じ動きを示しますが、ロジックの違いとトリプルか否かによって最大下落幅とリターンが異なります。

やはりトリプルライジングの最大下落幅は大きく、相場が不安定な時には気になるポイントです。

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リスクリターン率による比較検証

ここで各銘柄のリスクリターン率(リターン÷リスク)を用いた比較表を以下に示します。1年8か月という限定した期間においての検証となるものの、トリプルライジングに比べて、トリプルカウンターとスリーカードのほうがリスクリターン率が優れています。

同じ株価指数に対しての評価であるため、長期保有する際の評価指標としては有効であると考えます。

私が目指すのはほったらかし投資スタイルですので、なるべく手動で損切りすることは考えたくないですからね。

ナスダック100ロジック リターン
(1年8か月間)
最大下落幅 リスクリターン率
(リターン÷下落幅)
トリプルライジング 80% 50% 1.6
トリプルカウンター 70% 35% 2.0
スリーカード 55% 20% 2.8

この比較結果より、過去1年8か月においてリスク耐性とリターンを両立したロジックは『ナスダック100スリーカード』であることがわかりました。

しかし今後の相場のことは当然ながら織り込んでいません。

今後上昇相場ではなくネガティブな不安定相場へ移行した場合は、上記比較結果が入れ替わる可能性があります。

よってナスダック100トリプルカウンターも1口追加して調整局面での対応力に期待したいと思います。

まとめ

今後も簡易的ですが、リスクリターン率の検証を行いたいと思います。

まずは今回、以下の構成へ変更して運用を行っていきます。

ナスダック100スリーカード;2口(必要証拠金:約128,000円)

ナスダック100トリプルカウンター;1口(約46,000円)

ぜひアーリーリタイアを目指す方は、参考にしてみてください。

みなさんもこの投資手法にぜひ一緒にチャレンジしてみませんか。

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